|
|
ПИФ - обо всем Если Вы не смогли найти профильный раздел, то обсуждаем здесь любую тему, связаную с инвестированием в ПИФ. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
08.08.2007, 20:45 | #1 |
Инвестор
Регистрация: 08.08.2007
Сообщений: 1
|
В журнале SmartMoney прочитал, что для определения рисков по ПИФу применяется коэффициент Шарпа. Кто-нить может рассказать подробно, с чем его едят?
|
10.09.2007, 16:13 | #2 |
Инвестор
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 8
|
Если взять бумажный вариант то можно прочесть, что это: "Сверхдоходность портфеля, скорректированная с учётом риска. Из среднего дохода фонда вычитается средний доход безрискового актива - так инвестор видит, ради чего он рискует и вкладывается именно в этот ПИФ. Полученная разница делится на волантильность (изменчивость) доходов фонда. Волантильность олицетворяет собой риск вложений в фонд безотносительно к риску рынка в отличие от коэффициента бета. В итоге получаем соотношение доходность/риск. В качестве безрискового актива для сравнения доходностей взята ставка по пополняему рублёвому депозиту Сбербанка на сумму до 100 000 руб. сроком 1 год 1 месяц (сейчас 9%).
|